El Museo Municipal estuvo abierto en la segunda planta del edificio que, desde 1869, albergaba al ayuntamiento de la ciudad, en calle San Agustín. Este edificio, antigua sede del seminario de San Juan de Dios, del convento de los padres agustinos y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, lo conoció Picasso porque desde 1879, en él estuvo trabajando su padre como conservador de los cuadros que la casa consistorial exponía al público por entonces, y en numerosas ocasiones Picasso recordó el taller donde su padre pasaba las horas que como profesor de Dibujo, la Escuela le permitía: “El taller aquel era una pieza como cualquier otra, sin condiciones especiales: un poco más sucia, si acaso, que la que tenía en casa; pero allí estaba tranquilo” , rememoraba el maestro. Precisamente, uno de los primeros óleos de su hijo Pablo. Vista de puerto de Málaga (h.1890) fue copiado del que realizara su padre, éste a sus vez reproducido del que pintara en 1878 el marinista Emilio Ocón.
El edificio está actualmente en obras a la espera de convertirse en Biblioteca Provincial de Málaga.