Tous les 5 janvier, la ville de Málaga célèbre la Cabalgata de Reyes (Défilé des Rois Mages), l’une des fêtes les plus célèbres d’Espagne, qui représente l’arrivée des Rois Mages dans la ville pour distribuer des cadeaux aux enfants.

Ses origines à Málaga remontent à 1923, année où le premier défilé de Melchior, Gaspar et Balthazar a eu lieu dans la ville. Depuis lors, différentes personnalités de la ville jouent le rôle des Rois Mages, qui traversent la ville dans un carrosse.

Actuellement, le roi Melchior est représenté par un professionnel de la communication ; le roi Gaspar est représenté par le frère aîné d’une confrérie qui appartient à l’Agrupación de Cofradías (Regroupement des confréries). Enfin, Balthazar est incarné par un membre de la Municipalité.